贝叶斯多变量正态分布

多变量正态分布亦称为多变量高斯分布。它是单维正态分布向多维的推广。它同矩阵正态分布有紧密的联系。

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  • 多变量pdf表达
  • Mean Vector(均值)
  • Convariance matrix (协方差矩阵)
  • 数学表达
7.1.3 正态分布的特点
  • 超椭球面(super-ellipsoid)上点概率值相等
  • 协方差矩阵的特征向量决定主轴,而且主轴的长度和协方差矩阵的特征向量是成比例的。
  • 对于正态分布来说,不相关和独立是相等的
  • 如果x是独立的,那么协方差矩阵是对角矩阵

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